В отличие от ETF, на фьючерсах всё уравновешивается.
Не понимаю каким образом манипуляция уравновесилась в твоем примере
Поживём - увидим. Мне кажется, никак это не повлияет. И вообще если открываешь шорт по фьючу, то биток надо покупать, чтобы захеджироваться.
если я верно понял, то фьючерс на реальной бирже работает так:
продавец продал фьючерс битка, например, по 8К.
покупатель купил по 8К.
продавец идет на криптобиржу, льет на большую сумму
к дате исполнения фьючерса. например курс падает к 5К.
при закрытии фьючерса продавец получает на счет +3К, покупатель -3К. Реального движения битка нет вообще.
(Биржа по дате закрытия эмулирует следующее: продавец купил цене даты закрытия, а продал - по цене продажи фьючерса.
Покупатель - наоборот - продал по цене даты закрытия, а купил - по цене покупки фьюча).
// Вроде бы еще есть возможность досрочного закрытия фьюча.
Т.е. после закрытия рынок пошел дальше, один получил плюс, другой - минус, купивший дорого (или продавший дешево) не может подождать изменения курса для того чтобы компенсировать потери.
Но CME вроде обещали, что будет действовать ±20% ограничение на колебание от какого-то уровня.
