Ja, mit der 50:50 Methode hat man Erfolg, auch wenn man einmal eine Woche Pause macht. Das hätte ich niemandem geglaubt, aber Excel hat mich überzeugt. Es ist auch recht einfach, eine 50:50 Methode manuell zu rechnen, volle Zustimmung.
Wenn ich allerdings BTC,LTC,USD,EUR,NMC,PPC,NVC,CNH,RUR und GBP nach der Gewichtung 20,15,15,15,10,10,5,5,5,5 ausbalanzieren möchte, ist das schon ein größeres Ding, da sitze ich eine Stunde und grüble und rechne. Erschwerend das Problem, daß ich die offenen Orders auch noch reinrechnen muss, und zwar konträr dazu, wie das BTC-e darstellt.
Da ich davon ausgehe, das die offenen Orders auch irgendwann einmal erfüllt werden, muß die die Coin und Fiat Stände so rechnen, als ob die offenen Orders bereits erfüllt wären. Andernfalls ist ja eine Anpassung nötig, wenn die Orders erfüllt werden, die nicht durch Preisveränderungen bedingt ist, was die 50:50 Methode stört.
Der bunte Haufen an Coins und Fiat ist wegen der Arbitrage, ja mehr Dreiecke, desto mehr Chancen. Die offenen Orders stammen von Arbitrage-Trades.
Die Ausbalancierung ist tatsächlich nicht so ganz einfach. Am besten, ihr handelt nur 50% vom maximal möglichen Volumen, dann liegt ihr nie daneben.
Ja, die Ausbalancierung ist in der Tat eine schwierige Angelegenheit. Bevor ich eine Anpassung machen kann, muss ich ja die aktuellen Gewichtung der Assets wissen. Da ja alle 10 beteiligten Assets gleichwertig sind, rechne ich alle Assets in jedes der anderen Assets um, habe dann 10 Gewichtungen, die in etwa gleich sein sollten, durch Bid-Ask Spreads aber immer etwas unterschiedlich sind, also verwende ich den Mittelwert. Wenn die Gewichtungen aber zu unterschiedlich sind, bricht die Ausbalancierung ab.
Und Jetzt kommt der für den Bot aufwendige Teil der Ausbalancierung. Es ist zwar leicht, auszurechnen, wieviel von einem Asset, das übergewichtet ist, auf eines der Assets, die untergewichtet ist, verschoben werden muss, allerdings habe ich da meistens 2 Möglichkeiten, das zu tun. Ich kann z.B. EUR zu USD verschieben, indem ich eine Order im EUR/USD Markt setze, oder durch 2 Orders im EUR/BTC und USD/BTC Markt, je nach Spreads der beteiligten Märkte kann es besser sein, 2 mal fees zu zahlen, als einmal einen hohen Spread zu nehmen.
Im worst case muss der Bot dabei die Übergewichtung von 5 Assets auf die Untergewichtung von 5 Assets aufteilen, und hat dabei jeweils 2 Möglichkeiten das zu tun, also im worst case aus 2^25 = 33.554.432 möglichen die optimale Ausbalancierung auszuwählen.
Ja, man soll etwas Zeit zwischen den Anpassungen verstreichen lassen, die Pausen sollten aber durch die Strategie bestimmt sein , nicht weil die Berechnung so lange dauert. Abgesehen davon, dass mir in den 3 Tagen, was die Auswahl der optimalen Ausbalancierung dauert, die Preise "davonlaufen"
Meine Frage: Darf ich die Ausbalancierung auch teilweise machen? Ich meine damit, eine einzelne Fehlgewichtung, wo der Regressionsanalyse meint, es gibt jetzt eine Trendwende, einzeln zu korrigieren?
