Wenn dem so wäre, würden sie den Effekt nicht verstärken, sondern antizyklisch zu diesem handeln.
Wenn ich weiß, dass es sich am Montag am ehesten lohnt, Bitcoins zu kaufen, weil diese dann "billig" sind, versuche ich, am Montag Bitcoins zu kaufen.
Die Weekend-Dip-Hypothese hat ja wahrscheinlich einen "realen" bzw. "fundamentalen" Grund basierend auf temporären Angebot/Nachfrage-Schwankungen. Das heißt, wirklich "dagegen" zu traden benötigt sozusagen mehr Kapital als dieses Ungleichgewicht selbst auszunutzen.
Wenn ich nun weiß, dass der Montag der Tag mit den tiefsten Preisen sind, und dies in meinen Bot einprogrammiere, bleibt die Kurve trotzdem gleich: Verkaufsüberschuss bis Montag, Kaufüberschuss ab Montag. Der Kurs sinkt also von Freitag bis zum Montag und steigt dann wieder an.
Allenfalls sehe ich, dass sich dieser Effekt zeitweise abschwächen kann, wenn der Zeitpunkt des billigsten Kaufes von einigen Tradern immer weiter vorgezogen wird, um früher als andere Trader dazusein, die diesen Effekt nutzen wollen. Anstatt auf den "allerbilligsten Kurs" zu warten, kaufen sie immer früher am Montag und irgendwann schon am Sonntag. Dann verschiebt sich der Dip nach vorne (das kann man sicher auch in den Bot einprogrammieren). Dennoch werden erstmal am Freitag und Samstag am wenigsten kaufen und der Kurs somit an diesen Tagen sinken.
Trader können versuchen, den Kurs in die andere Richtung zu treiben, um z.B. Shorts am Freitag/Samstag zu squeezen. Aber der Angebotsüberschuss am Wochenende bleibt ja weiterhin bestehen, d.h. diese Strategie könnte riskanter sein und mehr Kapital benötigen als die "buy the monday dip"-Strategie.
100% sicher ist das sicher nicht, aber es dürfte genauso effizient sein, wie nach anderen TA-Theorien zu traden (siehe willi9974's Post).
So interpretiere ich das jedenfalls.
